Инструменты макропруденциального регулирования

Инструменты макропруденциального регулирования — инструменты воздействия экономического регулирования в макроэкономике, производимые мегарегулятором по отношению к банковским институтам.

Инструменты макропруденциального регулирования основаны на микропрудециальном надзоре, поэтому ключевие нормы и положение идентичны стандартнму банковскому надзору. Основными отличиями являются использование более высокого уровня стандартов и требований — повышенные минимальные нормы капитала и ликвидности, а также динамичные характер применяемых регулятором норм.

К инструментам макропруденциального регулирования, рекомендуемые Банком международных расчетов, а также Базельским комитетом, относятся:

• В отношении банков — нормативы достаточности капиталов, ликвидности, взвешенности рисков, резервирования средств на предполагаемые проблемы, ограничения распределения прибыли, роста кредитного портфеля и валютной позиции, лимиты риска концентрации, требования к капиталу, а также дочерним организациям;
• В отношении инфраструктурных институтов — требование к цчастникам валютных торгов;
• В отношении участников рынка ценных бумаг — ограничения на маржу и минимальный дисконт, операции Центробанка на открытом рынке;
• В отношении инвесторов — ограничения по валютной позиции.

Указанные нормы применяются Центральным Банком РФ в отношении коммерческих банков, а также участников валютных торгов.