Оценка кредитного риска

Оценка кредитного риска ― установление максимального размера возможных потерь банка в зависимости от заданной вероятности в период определенного времени.

Потери могут произойти из-за снижения цены кредитного портфеля вследствие неплатежеспособности заемщиков.

Кредитные риски могут быть следующих видов:

• Риск непогашения задолженности по окончанию срока и процентов по ней конкретным заемщиком.
• Риск снижение цены доли активов кредитора или риск того, что реальные доходы этой доли активов будут существенно меньше ожидаемого.

Разные сегменты кредитования определяют выбор наиболее подходящего вида оценки риска.

Оценка рисков кредитования индивидуальных заемщиков предполагает использование 2 методов: экспертно-субъективную и скоринг.

Определение кредитного риска портфеля ― задача более сложная. Банк проверяет его 2 подходами: качественным и количественным. Качественный учитывает финансовые показатели, коэффициенты и нормативы, а количественный качественным параметрам дает цифровое значение.

Для банков Базельский комитет разработал рекомендации по оценке рисков.